Stochastic Oscilátor
tomenu
Stochastic Oscillator vyvinul George C. Lane v roku 1950. Je to indikátor hybnosti, ktorý zobrazuje umiestnenie súčasnej ceny relatívne k high/low rozpätiu počas daného množstva periód. Close úrovne, ktoré sú konzistentne blízko vrcholu rozpätia signalizujú akumuláciu (kúpny tlak) a tie, ktoré sú blízko dna signalizujú distribučnú líniu (predajný tlak).
Výpočet

Recent close = Posledný close
3-period moving average of = 3-periódový kĺzavý priemer z
Number of periods used in calculation = Množstvo periód použitých vo výpočte
14-dňový %K (14-periódový Stochastic Oscillator) použije najnovší close, najvyšší high za posledných 14 dní a najnižší low za posledných 14 dní. Množstvo periód sa zmení podľa citlivosti a typu požadovaného signálu. Ako pre RSI, je 14 najčastejším používaným množstvom periód vo výpočtoch.
%K nám ukazuje, že close (115.38) bol na 57. percente high/low rozpätia, alebo nad stredným bodom. Pretože je %K percentuálnym pomerom, bude kolísať medzi 0 a 100. 3-dňový kĺzavý priemer z %K je zvyčajne vypočítavaný súčasne, aby slúžil ako signál alebo spúšťacia línia, nazývaná %D.
Slow verzus Fast verzus Full (rýchly verzus pomalý verzus plný)
Existujú tri typy Stochastic oscilátorov: Fast, Slow, Full. Full Stochastic Vám vysvetlíme neskôr. Nateraz sa pozrieme na Fast a Slow. Fast Stochastic Oscillator je vytvorený z %K a %D. Aby sa zabránilo omylo, budeme v článku používať %K (fast) a %D (fast), keď ich budú použité pre Fast Stochastic oscilátor a %K (slow) a %D (slow), keď ich budú použité pre Slow Stochastic oscilátor. Hybnou silou oboch oscilátorov je %K (fast), ktorý sa nachádza v uvedenom vzorci.

Na príklade spoločnosti CSCO je Fast Stochastic Oscillator je zobrazený v poli pod cenovým diagramom. Hrubá čierna čiara zobrazuje %K (fast) a tenká červená čiara zobrazuje %D (fast). %D (fast) je vyhladenou líniou %K (fast) a nazýva sa tiež spúšťacia línia. Jednou z metód vyhladenia dát je použitie kĺzavého priemeru. Pre vyhladenie %K (fast) a vytvorenie %D (fast) bol použitý 3-periódový kĺzavý priemer na %K (fast). Všimnite si, ako línia %K (fast) prerazila líniu %D (fast) mnohokrát v priebehu mája, júna a júla. Pre zmiernenie falošných prechodov a vyhladeného %K (fast) bol vyvinutý Slow Stochastic Oscillator.
Slow Stochastic Oscillator je zobrazený v nižšom poli. Hrubá čierna čiara zobrazuje %K (slow) tenká červená čiara zobrazuje %D (slow). Aby sme našli %K (slow) v Slow Stochastic oscilátore, aplikovali sme 3-dňový SMA na %K (fast). Tento 3-dňový SMA spomalil (alebo vyhladil) dáta pre vytvorenie pomalšej verzie %K (fast). Bližšie skúmanie by ukázalo, že %D (fast), tenká červená čiara na Fast Stochastic oscilátore je identická s %K (slow), hrubou čiernou čiarou na Slow Stochastic oscilátore. Na vytvorenie spúšťacej línie, alebo %D (slow) na Slow Stochastic oscilátore bol použitý 3-dňový SMA na %K (slow).
Full Stochastic Oscillator má tri parametre. Tak ako pri Fast a Slow verzii, je prvým parametrom množstvo periód použitých na vytvorenie začiatočnej línie %K a posledným parametrom je množstvo periód použitých na vytvorenie %D (full) signálnej línie. Nový je prostredný parameter. Je to „vyhladzujúci faktor“ pre začiatočnú líniu %K. %K (full) je vypočítaný pomocou n-periódového SMA počiatočnej %K línie (kde n je zhodný s prostredným parametrom).
Full Stochastic Oscillator je pokročilejší a flexibilnejší ako Fast a Slow. Môžete ho použiť na ostatných verzií. Napríklad (14, 3) je Full Stochastic ekvivalentom k (14, 1, 3) Full Stochastic a (12, 2) Slow Stochastic sa rovná (12, 3, 2) Full Stochastic.
%K a %D Zhrnutie
• %K (fast) = spomínaný vzorec %K používajúci x periódy
• %D (fast) = y-dňový SMA of %K (fast)
• %K (slow) = 3-dňový SMA of %K (fast)
• %D (slow) = y-dňový SMA of %K (slow)
• %K (full) = y-dňový SMA of %K (fast)
• %D (full) = z-dňový SMA of %K (full)
Kde x je prvý parameter, y je druhý a (v prípade Full Stochastic oscilátorov) z je tretím parametrom. V prípade Fast a Slow Stochastic oscilátorov je x zvyčajne 14 a y je 3.
Použitie
Predpoklady pod 20 sú považované za prepredané a predpoklady nad 80 za prekúpené. Autor, Lane neveril, že predpoklady nad 80 sú nutne medvedie a predpoklady pod 20 býčie. Akcia môže pokračovať v náraste potom, ako Stochastic Oscillator dosiahne hodnotu 80 a pokračuje v klesaní potom, ako Stochastic Oscillator dosiahne hodnotu 20. Lane veril, že niektoré z najlepších signálov vzniknú, keď sa oscilátor pohne z prekúpenej oblasti späť pod 80 a z prepredanej oblasti späť nad 20.
Buy a sell signály môžu vzniknúť, keď %K prejde nad alebo pod %D. Signály prechodu sú celkom časté a môžu vyústiť v mnoho whipsaws.
Jedným z najspoľahlivejších signálov je čakať na divergenciu pre vývoj z prekúpených alebo prepredaných úrovní. Keď oscilátor dosiahne prekúpenú úroveň, čakajte kým vznikne negatívna divergencia a následne klesne pod 80. Zvyčajne to vyžaduje dvojitý prechod pod 80 a druhý prechod vyústi v sell signál. Pre buy signál musíte čakať na vznik pozitívnej divergencie potom, ako indikátor klesne pod 20. Zvyčajne to vyžaduje, aby si obchodník nevšímal prvý prechod nad 20. Po vytvorení pozitívnej divergencie potvrdí druhý prechod nad 20 divergenciu a vznikne buy signál.
Príklad

Na uvedenom grafe spoločnosti IBM je jasné, že sústrediť sa len na prerazenie prepredanosti/prekúpenosti môže vytvoriť falošné signály. Použitím prechodu %D (slow) na %K (slow) môže vyústiť k nejaké dobré signály, ale stále sú tu whipsaws. Sledovaným divergencie a prerazenie prepredanosti/prekúpenosti spolu, môže 14-dňový Slow Stochastic Oscillator vytvoriť menej spoľahlivejších signálov. Slow Stochastic Oscillator vytvoril dva dobré signály v IBM medzi augustom 99 a marcom 00. V novembri 99 vznikol buy signál, keď indikátor vytvoril pozitívnu divergenciu a stúpol nad 20 po druhý raz. Všimnite si, že dvojitý vrchol v novembri a decembri (šedý kruh) nebol pozitívnou divergenciou – akcia následne pokračovala vyššie. V januári 00 vznikol sell signál, keď sa vytvorila negatívna divergencia a indikátor klesol pod 80 po druhý krát.