StochRSI
tomenu
Úvod
Vyvinul ho Tushard Chande a Stanley Kroll. StochRSI je oscilátor, ktorý meria úroveň RSI relatívne k jeho rozpätiu v priebehu určitého časového obdobia. Indikátor používa RSI ako základ a aplikuje doň vzorec Stochastiku. Výsledkom je oscilátor, ktorý kolíše medzi 0 a 1.
V roku 1994 v knihe The New Technical Trader (Nový technický trader) vysvetľujú Chande a Kroll, že RSI sa niekedy pohybuje medzi 80 a 20 v určitom časovom období bez dosiahnutia prekúpených alebo prepredaných úrovní. Traderi, ktorí vstupujú do obchodovania na základe prekúpených alebo prepredaných predpokladov v RSI by sa mohli dostať mimo hru. Pre zvýšenie citlivosti a poskytnutie metódy identifikácie prekúpených a prepredaných úrovní v RSI vyvinuli Chande a Kroll StochRSI.
RSI vyvinul Welles Wilder. Je to oscilátor hybnosti, ktorý porovnáva veľkosť súčasných ziskov akcie s veľkosťou jej predošlých strát v priebehu určitého časového obdobia. Stochastics vyvinul George Lane. Je to oscilátor hybnosti, ktorý porovnáva close úroveň s high/low rozpätím počas stanovenej časovej periódy. Výpočet:
Total Gains = Všetky zisky
Total Losses = Všetky straty
Number of RSI periods = Množstvo RSI periód
Recent close = Aktuálny close
3-period moving average of %K = 3-periódový kĺzavý priemer %K
Number of periods used in calculation = Množstvo periód použitých vo vzorci
Z uvedeného vzorca môžete vidieť, že StochRSI je vzorec Stochastics aplikovaný na RSI, čo znamená, že je to indikátorom RSI. StochRSI meria hodnotu RSI relatívne k jeho high/low rozpätiu počas stanoveného množstva časových periód. Keď RSI zaznamená nový low periódy, StochRSI bude 0. Keď RSI zaznamená nový high periódy, StochRSI bude 100. Predpoklad .20 bude znamenať, že súčasný RSI bol 20% nad najnižšou úrovňou periódy, alebo 80% pod najvyššou úrovňou. Predpoklad .80 bude znamenať, že súčasný RSI bol 80% nad najnižšou úrovňou periódy, alebo 20% pod najvyššou úrovňou.
Signály
· Prechody do prekúpenosti a prepredanosti: Ak bol u akcii identifikovaný uptrend, vznikne buy signál, keď StochRSI vzrastie z prepredanosti (pod .20) nad .20. Naopak, keď bol identifikovaný downtrend, vznikne sell signál, keď StochRSI klesne z prekúpenosti (nad .80) pod .80.
· Prechody centrálnou líniou: Niektorí traderi hľadajú pohyby nad a pod .50 (centrálna línia) pre potvrdenie signálov a redukovanie whipsaws. Pohyb z prepredanosti nad .50 môže predstavovať buy signál a zotrvá na mieste až do poklesu pod .50. Naopak, pohyb z prekúpenosti pod .50 sa môže správať ako sell signál, ktorý zotrvá na mieste až do nárastu späť nad .50.
· Pozitívna a negatívna divergencia: Pozitívna divergencia nasledovaná potvrdzujúcim nárastom nad .20 môže predstavovať buy signál a negatívna divergencia nasledovaná poklesom pod .80 môže slúžiť ako sell signál.
· Neúspešné signály: Chande a Kroll si tiež všimli, že pohyby späť cez spúšťaciu líniu vytvárali neúspešné signály. Nárasty späť nad .80 vytvárali tiež neúspešné signály a traderom bolo doporučené uzavrieť pozície.
· Silný trend: Ako u mnohých oscilátorov, StochRSI sa môže stať prekúpeným (prepredaným) a zotrvať počas určitého časového obdobia. Pohyb nad .80 môže znamenať prekúpenosť a môže to tiež naznačovať silný uptrend a zotrvať nad .80 počas dlhej doby. Naopak, rýchly pohyb pod .20 môže znamenať začiatok silného downterndu. Pohyby do 1 sú považované za veľmi silné a pohyby po 0 za veľmi slabé.
Príklad
Na príklade WorldCom akcia vrcholila v júni 99 a bola v osvedčenom downtrende. Série LL a LH potvrdili primárny trend ako medvedí. Podľa Chande a Krolla by tieto podmienky najlepšie pasovali StochRSI pre identifikáciu úrovní prekúpenosti, odkiaľ treba začať robiť akcie short. Vždy, keď akcia vzrástla nad .80, vznikla prekúpená situácia. Keď indikátor klesol z úrovne prekúpenosti späť pod .80, vznikol sell signál.
Od marca do júna vytvoril indikátor 4 sell signály alebo 1 mesačne. Júlový sell signál nebol rozoznaný, pretože tam bola hrozba zmeny trendu. Pokým pokračovali série LH a LL, downtrend ostal neporušený. HL na konci júna bol nasledovaný HH v júli, čím sa spochybnila sila a platnosť downtrendu. Keď už vznikol HH, signály pre StochRSI by mohli vyžadovať úpravu na ochranu proti whipsaws.
Snažiť sa buy akciu narastajúcu od prepredanej úrovne späť nad .20 by sa ukázalo byť ťažké. V marci a máji vznikli whipsaws, ktoré by vyústili do zlých obchodov. Táto kostrbatá akcia okolo .20 by mohla tiež viesť k predčasným odchodom z výnosných short pozícií. Keď je akcia nižšie, je niekedy rozumné zvýšiť úroveň kvôli uzavretiu short pozícií (alebo vygenerovaniu buy signálov). V tomto prípade môže trader od StochRSI vyžadovať pohyb z prepredanosti nad .50 pred uzavretím short pozícií. To by eliminovalo whipsaws, ktoré vznikli v marci a máji.
Záver
Je dôležité pamätať si, že StochRSI je indikátorom indikátora. Je navrhnutý tak, aby predpovedal extrémne predpoklady v RSI predtým, ako samotný RSI dosiahne tieto extrémy. Ako indikátor indikátora je vzdialenejší od skutočnej ceny akcie. Pretože vlastne predpovedá RSI, ale je používaný na predvídanie cenových zmien akcie, bude mať väčšiu citlivosť a bude náchylný k falošným signálom hlavne vtedy, keď bude používaný nesprávne. Tak ako iné indikátory, aj StochRSI by mal byť používaný v spojitosti s inými indikátormi a aspektmi technickej analýzy.