Najnovšia Stochastic technika
tomenu
Stochastic oscilátor je indikátor hybnosti alebo rýchlosti ceny. Vytvoril ho George Lane. Výpočet je veľmi jednoduchý:
K=[(C-L)/(H-L)]*100
Kde:
• K = Laneov Stochastic
• C = posledná close cena
• L = 10-periódová low cena
• H = n-periódová high cena
Laneova metóda špecificky vyžaduje, aby K bolo dvojnásobne vyhladené 3-periódovým jednoduchým kĺzavým priemerom. Potom sú vykonané dve nasledujúce kalkulácie:
• SK = 3-periódový jednoduchý kĺzavý priemer K
• SD = 3-periódový jednoduchý kĺzavý priemer SK
Klasický výklad stochastiku je komplikovaný. Základnou metódou je nakúpiť, keď je SK nad SD a predať, keď SK klesne pod SD. Stochastic používa pevne stanovený výpočet od periódy k perióde, ktorý sa môže nepredvídateľne pohnúť po použití prvého dátového bodu pri výpočte ďalšieho dňa. Kvôli tejto volatilite a vznikaniu falošných signálov, môže používanie stochastiku pre vstupné a výstupné signály zapríčiniť veľa stratových obchodov. Na kompenzáciu tejto slabiny sú buy signály posilňované, keď nastane prelom v rozsahu 10-15% a sell signály pri prelome v rozsahu 85-90%.
Bohužiaľ, mnoho techník používania stochastic oscilátora môže spôsobiť časom straty. Niektorí analytici odporučili naďalej vyhladzovať dáta, alebo hľadať potvrdenie pomeru prekúpenosti/prepredanosti pred predajom alebo kúpou. Väčšina druhotných filtrov, ako sú indikátory prekúpenosti/prepredanosti znižujú výkon stochastiku tým, že nevyužíva hlavné trendy k tomu, aby dostali whipsaws dnu a von.
K39 - Najnovšia Stochastic technika
Štúdium publikované v „The Encyklopedia of Technical Market Indikators“ zistilo, že vzniklo niekoľko veľmi dobrých signálov počas nevyhladených 39 periód stochastik oscilátora (K = 39, žiadna signálová línia). Buy signál vznikne, keď K stúpne o viac ako 50% a close cena je nad high close predošlého týždňa. Sell a/alebo sell short signály vzniknú, keď K línia klesne pod 50% a close cena je pod low close predošlého týždňa.
Na doleuvedenom grafe spoločnosti MSFT je zobrazených 39 periód K, ktorý 14. júna prekročil 50% na hodnote približne $36.00.
Efektívne môžu byť použité týždenné, denné a hodinové grafy s minútovými dátami pre 39 periód stochastiku. Použitím týždenných dát na tri roky môžeme vidieť 39-týždňový stochastic spoločnosti MSFT, ktorý neklesol pod 50% do konca februára 2000.
Whipsaws, ktoré vznikli na grafe spoločnosti MSFT počas nasledujúceho mesiaca zobrazuje potrebu potvrdenia signálu. Keď sa pozrieme na graf spoločnosti CSCO za posledný rok prostredníctvom denných dát, môžeme vidieť, že 39-dňový stochastik sa držal od novembra 99 na $17 do apríla 00 na hodnote $32 za akciu. Tu opäť vidíme klamné zoskupenie na konci apríla. Čo môže byť použité pre potvrdenie?
Pretože je Stochastic indikátorom hybnosti ceny, mal by sa spojiť s určením volume pre potvrdenie obchodu. Na doleuvedenom grafe bol pridaný indikátor On Balance Volume (OBV) spolu s 30-dňovým MA ako líniou signálu.
Všimnite si, že na grafe nastal býčí prechod OBV na začiatku novembra 99 a druhý krát na začiatku júna 00 chvíľu potom, ako K línia stúpla späť nad 50%. Aj keď sa posledný Stochastic v apríli obrátil, prechod OBV nenastal. Keď sa K línia opäť na začiatku júna pohla nad 50%, potvrdenie čoskoro prišlo.
Je dôležité pamätať si, že všetky akcie sú jedinečné, a aj keď je Stochastic užitočným indikátorom, mali by ste mapovať konania, ktoré idú proti špecifickým akciám. Väčšina technických indikátorov osvedčuje tendenciu vytvárať vstupné signály prechodom K nad hodnotu 40% a sell signály prechodom K pod 60%. Pri vysokej volatilite poskytuje najlepšie potvrdenie druhotná cena alebo indikátor sentimentu spolu s volume indikátorom.