Prečo sa s priemermi nemusíte ísť „kĺzať“?
tomenu
V predchádzajúcej kapitole sme Vám rozprávali okrem iného o MA alebo Moving Averages. Tento termín sa voľne prekladá ako kĺzavý priemer. Ak ste sa pozreli na rôzne časové MA, tak ako ste dostali na úlohu tušíte, že sa jedná síce o jednoduchú zbraň, ale nesmierne účinnú. MA budem venovať celú túto kapitolu a určite sa o ňu budeme opierať i pri popise niektorých ďalších indikátorov. Ponúknem Vám postupne niekoľko príkladov ako sa MA dajú využívať a verím, že ich silu vzápätí pochopíte.
Na Yahoo si v sekcii financie otvoríte akciu AAPL a do grafu ceny si dajte zakresliť 100 denné MA. Cenu si ponechajte namaľovanú ako líniu. Spočítajte si ako veľmi by ste získali, keby ste akciu nakúpili zakaždým, keď línia ceny pretne MA smerom hore a predali ju vo chvíli kedy cena prerazí priemer zase späť smerom dolu. Skúste si túto primitívnu stratégiu premietnuť napr. dva roky dozadu. Zakaždým keď ste nakúpili, vstúpili ste do takzvanej dlhej (long) pozície. Pri vstupe do krátkej (short) pozície je situácia úplne opačná. Jedná sa o predaj a potom o spätný nákup. To je tá naša príhoda s ceruzkou v kaviarni. Vstup do krátkej (short) pozície preveďte na rovnakom grafe ale tak, že predaj uskutočníte v okamihu prerazenia ceny cez priemer smerom dolu a spätný nákup alebo výstup z krátkej (short) pozície presne opačne. Zaznamenali ste tiež ako ja, že Vám táto taktika priniesla za tie dva roky v podstate len zisk?
Pretože je cena sama o sebe mrcha neistá a hýbe sa hore a dolu i v pomerne krátkom čase, môže sa ľahko stať, že podľa vyššie popísanej stratégie vstúpite a vystúpite z pozície i niekoľkokrát za týždeň a budete len prešľapovať na mieste. Tomu sa dá predísť tým, že nebudete sledovať ako dlhé 100 denné MA pretína kmitajúca cena, ale iné MA tento krát krátko denné, ktoré cenu síce kopíruje, ale nie tak ostro. Konkrétny počet dní je samozrejme predmetom testovania, ale pre naše potreby použije napr. 10 dní. Toto je pre Vás opäť dôležitý moment! Pokiaľ chcete chytiť výraznejší trend či už hore alebo dolu nie je celkom ideálne krížiť MA len cenou. Kríženie dvoch MA ponúka výhodu v tom zmysle, že každý pohyb MA je výsledkom výpočtu cien za niekoľko dní a vďaka tomu ponúka uvážlivejší pohľad na pohyb ceny.
Na tomto mieste sa pre Vás otvára obrovský priestor pre skúšanie rôznych kombinácií MA. Budete preto nútení začínať skúmať správanie sa ďaleko väčšieho počtu akcií. Skúste si napr. upraviť vstupy do pozícií tak, že do dlhej (long) pozície vstúpite nielen vtedy keď menšie MA pretne väčšie MA smerom hore, ale zároveň bude trend veľkého MA zhodný so smerom Vami predpokladaného vývoja ceny. Počet obchodov sa výrazne zníži, ale porovnateľne narastie percento úspešnosti. Je to samozrejmé! Ak vstúpite do dlhej (long) pozície vo chvíli kedy všetky MA stúpajú a vstúpite vo chvíli kedy sa tým pretnutím rast na grafe zastaví, uzavriete dlhú (long) pozíciu so ziskom. Celkom rovnaké je to samozrejme s krátkymi (short) pozíciami. Pokles počtu signálov pre vstup do pozícií Vám vôbec nemusí „robiť veľkú hlavu“. Akcií, ktoré sú na trhu , je radovo desaťtisíce a tak pokiaľ sa MA jednej nechcú pretínať podľa Vašich predstáv nájdete si hravo inú.
MA sa dajú ľubovoľne kombinovať medzi sebou, čím sa dajú sprístupňovať kritériá vstupu do pozícií a zvyšovať percentuálnu úspešnosť. To som Vám už naznačil vyššie. Existuje tiež obrovské množstvo variant kombinácií MA s inými ukazovateľmi, ktoré sú postavené na celkom inej báze a nesledujú cenu, ale napr. objem obchodov. Tým dochádza k tomu, že vznikne omnoho sofistikovanejšia signalizácia pre vstupy a výstupy. Tí z Vás, ktorí sa v živote o ekonómiu aspoň obtreli, mi určite dajú za pravdu, že jedna z prvých vecí, ktoré sa ekonomické batoľatá učia, sú preukázateľne existujúce vzťahy medzi cenou a objemom. Alebo ak chcete tiež medzi cenou a ponukou, cenou a dopytom. Tieto vzťahy sú dokonca formulované v ekonomických zákonoch ako nediskutovateľné dogma. Pretože sa však jedná o námet na celú kapitolku vlastne skoro celú knihu, necháme si to na inokedy.
S Vaším osobným rastom v technicko-analytickej branži budú rásť nutne tiež Vaše nároky na kvalitu grafov a množstvo zobrazovaných ukazovateľov, preto nevystačíte do nekonečna s tým čo ponúka internet celkom zadarmo. Pozrite sa na stránky našich tuzemských asociácií SNATA a začnite sa obzerať po software, ktorý analýzy umožňuje už v určitom poloprofesionálnom duchu. Skôr alebo neskôr sa bez nich totiž nezaobídete. Pokiaľ budete šikovní iste nájdete aj voľne stiahnuteľné demoverzie.